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收到短信声称您参与境外赌博是一种诈骗行为，通常这类短信是诈骗者用来诱骗您提供个人信息或支付资金的一种手段。在这种情况下，建议您采取以下措施。
1、不要回复这类短信：不要相信其中的内容，更不要回复任何信息或提供个人信息。
2、警惕诈骗信息：保持警惕，注意防范其他类似的诈骗信息，特别是来自未知号码或电子邮件的信息。
3、联系相关机构：如果您认为自己可能已经泄露了个人信息或遭受了经济损失，请立即联系相关机构（如银行、公安机关等）寻求帮助。
面对这种情况，要保持冷静，不要轻易相信陌生人的信息，并采取必要的措施保护自己的个人信息和财产安全，如果您有任何疑虑或需要帮助，请及时联系当地的公安机关或相关机构。